Institutional-Class-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Daten mit geringer Latenzzeit unterstützt die Verarbeitung von Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten - C und basierte Strategie-Backtesting Und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie Deployment-Lösung - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, als Visual Studio Plug - In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouses und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi-Perioden-Latenzdaten mit mehreren Latenzzeiten, mehrere Broker Unterstützte. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie Deployment-Lösung - OpenQuant - C und Portfolio-Ebene System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktion Handelsumgebung - QuantBase - Zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und AuftragsroutingInstitutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie Deployment-Lösung - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle, zB Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase , MySQL usw. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - mehrere Broker-Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung - Multi-Asset-Lösung Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat Spreads etc., mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung - Multi-Broker-Ausführung unterstützt, Handelssignale Konvertiert in FIX-Aufträge IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestation s Daten für Backtesting und Auto-Trading - tägliche Intraday-Daten wir Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre - praktisch für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, Unterstützung Für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, forex.- frei für Tradestation Brokerage Clients - 249 95 monatlich für Nicht-Profis Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage - 299 95 monatlich für Profis Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung, Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse usw. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse - direkter Link zu eSignal, interaktive Broker, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, txtfiles und mehr Yahoo Finance.- einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Portfolio-Level-System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level-Tests, Optimierung, Visualisierung etc - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrunde liegenden Funktionen in native geschrieben C, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Broker Unterstützung.- freie FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, Kontakt für andere Optionen. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Ebene Test und Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, C Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährliche Gebühr nach. Dedicated Software-Plattform für Backtesting, Optimierung, Performance-Attribution und Analytics - Axiom - oder Drittanbieter-Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse. Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen technische Analyse, Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Grafik, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc .- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990.Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse - direkter Link zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere.- Grundfunktionalität EoD Funktionalität - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, die Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual - direkter Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr Yahoo Finance.- Perpetual Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung.- 245 für Advanced Version kostenlose Datenanbieter - 595 für Premium Version unterstützen mehrere Datenanbieter und Broker. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien , Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale technische Analyse - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc. - Preise von 45 Monaten bis 295 Monaten Die Preise hängen von der Datenverfügbarkeit ab. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich zum Handel von Forex-Markt - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale Technische Analyse, Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Daten-Feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc., direkte Unterstützung für mehrere Broker Interactive Brokers Etc. - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc. Web basiertes Backtesting Tool zum Testen von Aktienauswahl Strategien - US-Aktien ETFs täglich - Punkt-in-Zeit Grunddaten seit 1999 - lange kurze Strategien , Preise Grundlagen getriebene Signale.- Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität. Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren, Hochfrequenz-Händler Forscher Alle Berechnungen sind mit Hochfrequenz-Markt gemacht Daten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages Modell-Eingaben voll kontrollierbar - 8k-Markt tick Datenquellen seit 2012 Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ Clients können auch eigene Marktdaten hochladen, zB chinesische Aktien - 40 Portfolio-Metriken VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio, etc. - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen. Web basiertes Backtesting Tool - US Aktienkurse täglich intraday, seit 1998 Daten von QuantQuote - forex Daten von FXCM - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading. Web basiertes Backtesting Tool - US-Aktien und ETFs Preise täglich intraday, seit 2002 - Grunddaten von Morningstar über 600 Metriken - unterstützt Interactive Broker für Live-Trading. Web-basierte Backtesting-Tools - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihe Impuls und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien. Web basierte Backtesting-Tool - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und S P500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Gastgeber algorithmischen Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million. Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache Web-basierte Backtesting-Software - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategie-Bibliothek , Oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Papierhandel, automatisiertem Handel und Echtzeit-E-Mails. 1 pro Backtest und weniger. Web Cloud-basiertes Backtesting-Tool - FX Forex Währung Daten auf großen Paaren, geht zurück auf 2007 - Zweite Minute Stündlich Täglich Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, der mit Metatrader 4 als Backend. Web basierte Backtesting-Tool, um Equity-Faktor Picking und Asset Allocation Strategien zu testen - mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha über Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation und Faktor Kommissionierung in ein Portfolio.- frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien. Web basierte Backtesting Screening-Tool - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien.- frei - begrenzte Funktionalität 1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc. - 50 pro Monat - volle Funktionalität. Klare Softwareumgebung für statistische Rechen und Grafiken, viele Quants Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Es empfiehlt sich, es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität zu nutzen - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, einfach über Pakete erweitert - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Ribrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest , Etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Computing und Grafik - parallel und GPU Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier. 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Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Handelssystem-Entwicklung Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre Das Ergebnis bietet Statistiken, die sein können Verwendet, um die Effektivität der Strategie zu messen Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Fehler finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut funktioniert hat In der Vergangenheit wird wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren, und umgekehrt, jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird wahrscheinlich schlecht in der Zukunft Dieser Artikel untersucht, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird , Und wie man es zu verwenden. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System bieten Einige universelle Backtesting-Statistiken enthalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing Aufgetreten. Universe - Aktien, die in den Backtest enthalten waren. Volatility Maßnahmen - Maximaler Prozentsatz upside und downside. Averages - Prozentsatz durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Wins - To-losses ratio. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risk-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Die erste ermöglicht dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anpassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist die tatsächliche Backtesting Ergebnisse Bericht Hier finden Sie alle Statistiken oben erwähnt wieder hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm In AmiBroker. Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsgröße, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchführen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler achten darauf, wenn sie Backtesting sind Trading-Strategien Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting. Beachten Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, es Vielleicht ist es nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit getestet wird Ein Universum, das aus Tech-Aktien besteht, kann es in verschiedenen Sektoren nicht gut funktionieren. Wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre von Aktien ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum Für Prüfzwecke. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren Und ermöglichen einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Stäbe die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposure ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann nützlich sein Für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion See Money Management Mit dem Kelly Criterion Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne steigern und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen Es wird als ein Werkzeug verwendet, um die Rücksendung eines Systems gegen andere Anlagegelder zu bestimmen. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch das Betrachten der Risiko - Bereinigte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageorte gleich oder weniger gefährden. Die Anpassung der Anpassung ist sehr wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tick Größen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupf-Annahmen, Positions-Größen-Regeln, gleich-bar Ausstiegsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ist es wichtig, diese Einstellungen zu messen, um den Makler zu imitieren, der wird Verwendet werden, wenn das System geht live. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung Dies ist eine Bedingung, wo Leistungsergebnisse so hoch in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie nicht mehr so genau in der Zukunft Es ist in der Regel eine gute Idee zu Umrechnen Regeln, die für alle Aktien gelten, oder eine ausgewählte Reihe von zielgerichteten Aktien, und sind nicht in dem Ausmaß optimiert, dass die Regeln nicht mehr verständlich durch den Schöpfer sind. Backtesting ist nicht immer die genaueste Art und Weise, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handels zu beurteilen System Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut gelungen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, dass ein Papier, das erfolgreich getestet wurde, vor dem Gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie in der Praxis immer noch gilt, Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es helfen, Händler zu optimieren und ihre Strategien zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie es an die Echte Weltmärkte Resources Tradecision - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. A Umfrage durch die Vereinigten Staaten Bureau of Labor Statistics zur Messung der Stellenangebote sammelt Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können Leihen Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Geldreserve an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität Kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. Wie man die Trading-Systeme rücktest und die Kurvenanpassung zu vermeiden. Um zu beurteilen, wie gut ein bestimmtes Handelssystem in der Zukunft arbeiten soll, wirst es auf vergangene Marktdaten zurücktest. Backtesting wendet eine Reihe von Handelsregeln auf historische Daten an, um zu schätzen, wie diese Regeln durchgeführt hätten Wir haben sie tatsächlich gehandelt Gute hypothetische historische Ergebnisse garantieren nicht, dass eine Reihe von Regeln in der Zukunft gut funktionieren wird. Allerdings bedeutet ein schlechtes hypothetisches historisches Ergebnis fast ein System, das nicht in Echtzeit gehandelt werden soll. Der wahrgenommene Wert des Backtests ist verwurzelt Der Glaube, dass historische Tendenzen wiederholen Trader haben Tests Strategien auf historische Daten für Generationen Allerdings wurde die Praxis populär mit dem Aufkommen von Personal Computern und Zweck-basierte System-Test-Software wie System Writer, die in TradeStation Diese Software und eine Datenbank entwickelt Der historischen Daten erlaubten diejenigen ohne Code-schriftlichen Hintergrund zu testen Handelssystem Ideen Das breitere Verständnis und Akzeptanz von Handelssystemen, sowie die Frustration viele begegnet beim Versuch, Handelssysteme auf eigene Faust zu bauen, half dem Markt von Drittanbietersystemen Gedeihen in den 1990er Jahren. Futures Truth ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit den 1980er Jahren kommerziell verfügbare Handelssysteme verfolgt hat. Momentan verfolgt es mehr als 500 Systeme Futures Truth testet Handelssysteme in Echtzeit, nicht auf historische Daten. Dies verhindert die Änderung der Regeln im Laufe der Zeit Und besser simuliert Regelausführung in tatsächlichen Marktbedingungen, wie z. B. Perioden hoher Volatilität Nach Futures Truth, nur etwa 45 der verfolgten Systeme sind langfristig rentabel, während nur 20 haben eine gute Risiko-Belohnung-Verhältnis Allerdings haben diese Zahlen Wahrscheinlich sind besser als die breiteren Bevölkerung s, weil nur die Verkäufer wirklich zuversichtlich in ihre Logik drehen sie sich auf Futures Truth für Echtzeit-Analyse und öffentliche Kritik. So viele Systeme scheitern, weil sie eine gültige Prämisse fehlt Stattdessen sind die Ein - und Ausstiegsparameter Abgeleitet aus Data Mining Data Mining scannt einfach historische Daten für Regeln, die in der Vergangenheit gearbeitet hätten. Oft sind solche Regeln genau in die Vergangenheit gepasst und haben keine Hoffnung, besser zu arbeiten als zufällig auf unsichtbare Daten. Stattdessen sollte die Systementwicklung mit einem beginnen Theorie, die für die Anwendung getestet, analysiert und abgestimmt werden kann. Dieses Konzept beinhaltet auch eine andere Perspektive auf die Systemprüfung selbst. Das Ziel der Backtesting ist es nicht, eine Sammlung von hypothetischen Gewinn - und Verluststatistiken zu erstellen. Es ist, die Gültigkeit der Theorie zu testen Die Genauigkeit der Regeln bei der Erfassung der Prämisse. System-Testing ist ein vielfältiger Prozess von den Daten, auf die Zeitskala, um Eintrag Annahmen zu bestellen, um Spezifikationen und Risikokontrolle Failing an einem dieser können ruinieren einen ansonsten gültigen Test oder manipulieren Sie können Ergebnisse generieren, die weit überlegen sind als das, was wir in Echtzeit erreichen würden. Sie müssen es richtig machen, wenn Sie hoffen, zu validieren oder wenn angemessen, entkräften Sie Ihr System. Tools des Handels. Es gibt zwei Elemente zum Backtesting Die richtige Tools Software Und Daten und eine wissenschaftliche Methode, um Systeme mit diesen Werkzeugen zu entwickeln Lassen Sie uns beginnen, indem Sie die Werkzeuge des Handels. Meine Optionen zur Verfügung stehen, um Ihre Ideen zu testen Sie unterscheiden sich in der Leichtigkeit, Ideen in Code umzuwandeln und wie sie mit den Details umgehen, Die einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben können Zum Beispiel, wenn ein System auf eine Limit-Reihenfolge eingibt, einige Software Datensätze eine Füllung, wenn dieser Preis berührt wird Allerdings gibt es kaum eine Garantie, dass eine solche Bestellung in echten Handel gefüllt worden wäre, noch Gibt es eine Garantie, die es gewonnen hat, wenn man auf Stationen eintritt, garantiert einen Einstieg, aber nicht einen Preis. Eine andere Ausgabe ist die Erfassung von realen Preisen Während die meisten professionell entwickelten Software dieses Thema nicht mehr hat, ist es immer noch ein Anliegen für diejenigen, die manuell Tests in Tabellenkalkulationen testen , Wie z. B. Microsoft Excel Zum Beispiel, wenn ein System an einem Stopp gleich dem engen plus ein Drittel des durchschnittlichen Bereichs über die letzten drei Perioden kauft, und wenn der durchschnittliche Bereich 10 ist, dann kaufen wir am engen plus 3 333 Wenn wir den E-Mini SP 500 handeln, handelt es sich um 0 25 Tick-Größen. Das bedeutet, dass die Einstiegsdifferenz bis zu 3 50 Einstufiger Trader darf, kann dies nicht erkennen, wenn man die Zahlen manuell knirscht, und das war zu lange nicht so Viele professionelle Programme machten den gleichen Fehler Im Laufe der Zeit, so ein Fehler könnte bis zu einer beträchtlichen Diskrepanz. Im großen Bild, aber solche prozedurale Details sind kleinere Die große Frage ist data. Related Artikel.
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